Gibt es denn einen besonderen Grund, warum Du ein angepasstes Image nimmst, und nicht das Vorgefertigte? Das von Dir gewählte angepasste Image enthält halt nur das nötigste für den beschriebenen Anwendungsfall. Dazu gehört nicht die Möglichkeit das System-Setup aus dem OSD heraus aufzurufen.
Es hat wohl schon so lange niemand mehr ein so minimalistisches System installiert, dass gar nicht aufgefallen ist, dass der System-Setup Menüpunkt angezeigt wird, obwohl die Funktion in dem Fall gar nicht zur Verfügung steht.
Seit MLD-5.4 wird das Systemsetup nicht mehr im OSD des VDR angezeigt, sondern als eigenständige Anwendung gestartet. Das geht aber nur wenn diese auch installiert ist, was in Deinem Fall nicht zutrifft.
Damit das System-Setup über das OSD gestartet werden kann, musst Du das Paket "surf" und das VDR Plugin "suspendoutput" mit installieren.
PS.: Die installation ist bei Verwendung des Vorgefertigten (bzw. des Netinstall) Images erheblich komfortabler. Dort kannst Du dann auch die gewünschten Features zusammen klicken.